11

　　[答案]：C

　　[解析]：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。參見教材P65

　　12

　　[答案]：B

　　[解析]：參見教材P73

　　13

　　[答案]：B

　　[解析]：商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量依賴于對(duì)借款人和交易風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》明確要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)基于二維評(píng)級(jí)體系：一維是客戶評(píng)級(jí)，另一維是債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　14

　　[答案]：A

　　[解析]：違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性�？蛻粜庞迷u(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：①單一借款人的違約概率;②某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。參見教材P75

　　15

　　[答案]：C

　　[解析]：從國際銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)在過去幾十年甚至上百年的時(shí)間里，大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。參見教材P76

　　16

　　[答案]：C

　　[解析]：信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。信用評(píng)分模型建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)(而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù))模擬的基礎(chǔ)上，是一種向后看的模型。參見教材P79

　　17

　　[答案]：C

　　[解析]：C項(xiàng)信用評(píng)分模型雖然可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，卻無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值。參見教材P79

　　18

　　[答案]：C

　　[解析]：參見教材P57

　　19

　　[答案]：B

　　[解析]：參見教材P78

　　20

　　[答案]：B

　　[解析]：債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。參見教材P82

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