2020年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》練習(xí)題匯總

　　第1題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是( )。

　　A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少保存五年

　　B.商業(yè)銀行的負責(zé)人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)

　　C.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件

　　D.通過第三方識別客戶身份，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任

　　參考答案：C

　　參考解析：任何單位和個人在與商業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求商業(yè)銀行為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。

　　第2題

　　某南業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BB級債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為(??)元。

　　A.923000

　　B.672000

　　C.880000

　　D.742000

　　參考答案：C

　　參考解析：預(yù)期損失=違約概率*違約風(fēng)險暴露*違約損失率, 20000000*2%*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000元

　　第3題

　　監(jiān)事會是商業(yè)銀行的()。

　　A.服務(wù)機構(gòu)

　　B.合作機構(gòu)

　　C.控制機構(gòu)

　　D.監(jiān)督機構(gòu)

　　參考答案：D

　　參考解析：監(jiān)事會是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，向股東大會負責(zé)。

　　第4題

　　商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險管理第二道防線的是( )。

　　A.公司業(yè)務(wù)部門

　　B.個人金融業(yè)務(wù)部門

　　C.風(fēng)險管理部門

　　D.內(nèi)部審計部門

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險管理的“三道防線”分別為：業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線;風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險防線;內(nèi)部審計是第三道風(fēng)險防線。

　　第5題

　　某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當劃分為( )。

　　A.低國別風(fēng)險

　　B.中等國別風(fēng)險

　　C.較低國別風(fēng)險

　　D.較高國別風(fēng)險

　　參考答案：B

　　參考解析：中等國別風(fēng)險指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。

　　第6題

　　商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平( )，經(jīng)濟資本規(guī)模( )，各種損失能被資金吸收的可能性將( )。

　　A.越高;越大;越小

　　B.越高;越大;越大

　　C.越低：越小;越大

　　D.不變;減小;變大

　　參考答案：B

　　參考解析：經(jīng)濟資本又稱為風(fēng)險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風(fēng)險所要求擁有的資本。經(jīng)濟資本規(guī)模越大，損失被吸收的可能性越大;置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小，反之則可能性越大。

　　第7題

　　()是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生實質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險補償

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　參考答案：B

　　參考解析：風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生實質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。

　　第8題

　　商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖???)。

　　A.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是可以避免的

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)當從投訴和批評中積累早期聲譽風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗

　　C.風(fēng)險管理人員應(yīng)當有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險之間的相關(guān)性

　　D.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具價值

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是不可避免的，但及時改正并且正確處理投訴和批評至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具價值。商業(yè)銀行應(yīng)當從投訴和批評中積累早期聲譽風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗。風(fēng)險管理人員應(yīng)當有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險之間的相關(guān)性，例如，大規(guī)模的投訴或批評等外部事件，可能預(yù)示即將發(fā)生嚴重的聲譽風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)及早采取應(yīng)對措施。

　　第9題

　　根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于( )。

　　A.4%

　　B.3%

　　C.6%

　　D.6%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%。

　　第10題

　　商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于( )策略。

　　A.風(fēng)險規(guī)避

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.風(fēng)險分散

　　參考答案：D

　　參考解析：風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。

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