2020年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題匯總

　　第1題

　　商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于()。

　　A.75%

　　B.100%

　　C.150%

　　D.200%

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%。

　　第2題

　　商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的( )。

　　A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大

　　B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小

　　C.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大

　　D.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小

　　參考答案：C

　　參考解析：如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，則資產(chǎn)與組合的相關(guān)性也越大，不利于分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　第3題

　　下列不屬于柜面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是( )。

　　A.賬戶開立

　　B.現(xiàn)金存取款

　　C.柜員管理

　　D.評級授信

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)包括：(1)賬戶開立、使用、變更與撤銷。(2)現(xiàn)金存取款。(3)柜員管理。(4)重要憑證和重要物品管理。(5)現(xiàn)金庫箱管理。(6)平賬和賬務(wù)核對。(7)掛賬、錯(cuò)賬沖正、掛賬、掛失業(yè)務(wù)。D項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)的具體環(huán)節(jié)。

　　第4題

　　以下關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作的說法，正確的是()。①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)略;②確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴(yán)密的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)。

　　A.只有①

　　B.只有②

　　C.①和②

　　D.①、②、③

　　參考答案：C

　　參考解析：截至目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　第5題

　　根據(jù)()原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。

　　第6題

　　按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即(　　)。

　　A.偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)

　　B.厭惡收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)

　　C.偏好收益、偏好風(fēng)險(xiǎn)

　　D.厭惡收益、偏好風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　參考解析：按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)。

　　第7題

　　當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.該類型貸款的預(yù)期損失為0

　　B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)

　　C.追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇

　　D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無不妥

　　參考答案：B

　　參考解析：本題考查對銀行貸款業(yè)務(wù)的評價(jià)。首先，貸款不良率是一個(gè)事后的概念，而預(yù)期損失是一個(gè)事前的概念。雖然“目前該類型貸款的不良率為0”，但并不表示預(yù)期損失也為0，或不存在信用風(fēng)險(xiǎn);其次，“銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款”，其貸款集中度明顯過高，存在較大風(fēng)險(xiǎn);最后，風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡是投資的基本準(zhǔn)則，也是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇。

　　第8題

　　下列方法中不適用于計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.久期分析

　　B.敏感性分析

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.缺口分析

　　參考答案：C

　　參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。

　　第9題

　　風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估的原理為()

　　A.固有風(fēng)險(xiǎn)=控制措施-剩余風(fēng)險(xiǎn)

　　B.固有風(fēng)險(xiǎn)=控制措施+剩余風(fēng)險(xiǎn)

　　C.剩余風(fēng)險(xiǎn)=控制措施-固有風(fēng)險(xiǎn)

　　D.剩余風(fēng)險(xiǎn)=控制措施+固有風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：B

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估的內(nèi)容主要包括固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施、剩余風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)組成部分，其原理為"固有風(fēng)險(xiǎn)-控制措施=剩余風(fēng)險(xiǎn)”。

　　第10題

　　國別限額可依據(jù)的因素不包括()。

　　A.國別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.業(yè)務(wù)機(jī)會

　　C.國家重要性

　　D.外部風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　參考解析：國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會和國家(地區(qū))重要性三個(gè)因素確定。

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