點擊查看：2019年中級銀行從業(yè)《風險管理》鞏固練習匯總

　　題號： 1

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法包括()。

　　A、統(tǒng)計模型

　　B、VAR法

　　C、歷史違約經(jīng)驗

　　D、外部評級映射

　　E、五級分類法

　　標準答案：ACD

　　題號： 2

　　商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括()。

　　A、貸款期限

　　B、貸款擔保

　　C、貸款金額

　　D、貸款人規(guī)模

　　E、貸款費用

　　標準答案：ABCE

　　題號： 3

　　以下與國家主權(quán)評級的相關說法，正確的有()。

　　A、國家風險指的是一國政府未能履行債務所導致的風險

　　B、主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟、文化等多方面的內(nèi)容

　　C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權(quán)風險分析必須是靜態(tài)的

　　D、國家主權(quán)評級需要非常多的經(jīng)驗判斷

　　E、對于目前的主權(quán)評級而言，需要更多的是技巧而不是方法

　　標準答案：BDE

　　題號： 4

　　對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括()。

　　A、盈利能力分析

　　B、杠桿比率分析

　　C、現(xiàn)金流量分析

　　D、效率分析

　　E、流動比率分析

　　標準答案：ABCE

　　題號： 5

　　對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標有()。

　　A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當前的財務狀況及其變動趨勢

　　B、監(jiān)測對合同條款的遵守情況

　　C、評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市場的變動趨勢

　　D、識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類

　　E、對已發(fā)生問題的對象或項目，可迅速進入補救或管理程序

　　標準答案：ABCDE

　　題號： 6

　　為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會采用各種信用風險緩釋工具來降低風險，這主要包括()。

　　A、抵押

　　B、擔保

　　C、總收益互換

　　D、信用違約互換

　　E、信用價差衍生產(chǎn)品

　　標準答案：ABCDE

　　題號： 7

　　商業(yè)銀行在進行風險管理時，常常面臨經(jīng)濟資本如何分配的問題，而要做到科學分配經(jīng)濟資本，一般需要具備的前提包括()。

　　A、了解各種風險的概率分布

　　B、確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù)

　　C、確定各類風險敞口的額度

　　D、確定各類風險敞口的損失相關性

　　E、確定商業(yè)銀行對風險的容忍程度

　　標準答案：ACDE

　　題號： 8

　　資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之一是提高預期收益或者降低預期損失。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 9

　　凡在財務和經(jīng)營決策中，與他人之間存在直接控制關系或重大影響的企、事業(yè)法人都被視為關聯(lián)方。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 10

　　流動性比率反映企業(yè)的盈利狀況，包括銷售利潤率、資產(chǎn)凈利潤率、資本收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股股利、股票市盈率等。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 11

　　違約概率與違約率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事前分析的一項重要內(nèi)容。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 12

　　商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號： 13

　　相關系數(shù)具有線性不變性，即同時對兩個變量作相同的線性變換，變換之后的兩個新變量之間的相關系數(shù)與原變量的相關系數(shù)相等。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 14

　　我國目前大多數(shù)商業(yè)銀行仍然以“貸款五級分類”作為信用風險管理的主要手段。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號： 15

　　中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 16

　　借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量、投資活動的現(xiàn)金流量和融資活動的現(xiàn)金流量這三個部分。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號： 17

　　債項評級只能夠反映債項本身的交易風險，而不能夠反映客戶信用風險。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 18

　　中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 19

　　財務分析是一項系統(tǒng)工程，對任何指標或數(shù)值的孤立理解都不利于分析目標的實現(xiàn)。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號： 20

　　在《巴塞爾新資本協(xié)議》經(jīng)濟資本計算公式下，可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號： 21

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》沒有對商業(yè)銀行的風險匯總和報告流程做出規(guī)定，所以商業(yè)銀行的風險報告只要滿足監(jiān)管當局和自身風險管理和內(nèi)控需要即可。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 22

　　秩相關系數(shù)和坎德爾相關系數(shù)在數(shù)學上具有良好的性質(zhì)，不僅可以刻畫兩個變量之間的相關程度，而且可以刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 23

　　當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，為了降低客戶違約風險引致的損失，商業(yè)銀行可以對所有該類貸款進行重組。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 24

　　貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號： 25

　　當商業(yè)銀行認為某客戶的信用風險暴露超過既定限額時，商業(yè)銀行就要堅決不再向該客戶繼續(xù)提供貸款。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 26

　　一般而言，服務業(yè)的違約損失率要低于公用事業(yè)部門的違約損失率。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 27

　　商業(yè)銀行在對個人客戶評級時常采用信用局評分模型，這種模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者量身定做的，能夠更加準確、全面的反映商業(yè)銀行客戶的特殊性。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 28

　　商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測是指風險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，觀測固定時間周期(如一年或一個月)內(nèi)信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經(jīng)超過閥值。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號： 29

　　在信貸限額管理中，巴塞爾銀行委員會認為對單一客戶或一個集團客戶的敞口不能超過銀行監(jiān)管資本的25%。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號： 30

　　現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金以及三個月內(nèi)到期的債券投資。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號： 31

　　風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，是在風險管理過程的最終層面所形成的書面報告。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

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