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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　41下列各項不屬于資金交易業(yè)務流程的是(　　)

　　A. 前臺交易

　　B. 中臺信貸流程

　　C. 中臺風險管理

　　D. 后臺清算

　　42假設違約損失率(LGD)為8%。商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風險暴露的資本要求

　　K)為(　　)

　　A. 18%

　　B. 0

　　C. -2%

　　D. 2%

　　43下列關于聲譽危機管理內(nèi)容的說法，正確的是(　　)

　　A. 制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

　　B. 危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

　　C. 聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽

　　提供行動指南

　　D. 危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值

　　44商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行(　　)。

　　A. 事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　B. 事前監(jiān)督和糾正、事中.防范、事后控制

　　C. 事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D. 事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　45下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是(　　)

　　A. 遠期利率可由即期利率曲線推斷

　　B. 遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務

　　C. 債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

　　D. 債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

　　46下列關于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是(　　)

　　A. 當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B. 當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C. 資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大

　　D. 負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　47甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸

　　款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于(　　)

　　A. 風險補償

　　B. 風險轉(zhuǎn)移

　　C. 風險分散

　　D. 風險對沖

　　48下列各項中不是風險處置糾正的內(nèi)容的是(　　)

　　A. 風險糾正

　　B. 風險防范

　　C. 市場退出

　　D. 風險救助

　　49第一筆l000萬貸款，3年后收回l

　　500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?(　　)

　　A. 第一筆

　　B. 第二筆

　　C. 相等

　　D. 無法確定

　　50商業(yè)價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括(　　)

　　A. 大米

　　B. 石油

　　C. 銅

　　D. 黃金

　　51衡量風險的指標不包括(　　)

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 風險價值

　　52商業(yè)銀行代理業(yè)務不包括(　　)

　　A. 代理保險業(yè)務

　　B. 代理商業(yè)銀行業(yè)務

　　C. 代理政策性銀行業(yè)務

　　D. 代理期貨業(yè)務

　　53(　　)是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。

　　A. 資產(chǎn)流動性

　　B. 負債流動性

　　C. 資本流動性

　　D. 貸款流動性

　　54對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為(　　)

　　A. 操作風險損失

　　B. 信用風險損失

　　C. 市場風險損失

　　D. 以上都不對

　　55在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是(　　)

　　A. 長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn)

　　B. 同業(yè)拆人

　　C. 出售流動資產(chǎn)

　　D. 外部融資

　　56影響期權價值的主要因素不包括(　　)

　　A. 標的資產(chǎn)的市場價格和期權的執(zhí)行價格

　　B. 期權的到期期權

　　C. 外匯匯率的波動

　　D. 即期市場價格的變化

　　57下列關于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是(　　)

　　A. 要樹立正確的合規(guī)管理觀念

　　B. 要加強管理層的驅(qū)動作用

　　C. 要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

　　D. 要創(chuàng)建學習型組織

　　58名義價值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的(　　)價值。

　　A. 賬面

　　B. 市場

　　C. 公允

　　D. 市值重估

　　5920世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入(　　)

　　A. 全面風險管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風險管理模式階段

　　C. 負債風險管理模式階段

　　D. 資產(chǎn)負債風險管理模式階段

　　60國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括(　　)

　　A. 改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B. 推行全面風險管理理念

　　C. 確保各類主要風險得到正確識別和排序

　　D. 利用精確的數(shù)量模型進行量化

　　41.B

　　解析：B【解析】資金交易業(yè)務是指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動。從資金交易業(yè)務流程來看，可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)

　　42.B

　　解析：B【解析】已違約風險暴露的資本委求(K)的訓算規(guī)則為：K=max[0，(LGD-EL)]。本題中銀行估計10%高于違約損失率(LGD)。因此，違約風險暴露的資本要求(K)為0

　　43.A

　　解析：A【解析】聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：(1)預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃;(2)提高日常解決問題的能力;(3)危機現(xiàn)場處理;(4)提高發(fā)言人的溝通技能;(5)危機處理過程中的持續(xù)溝通;(6)管理危機過程的信息交流;(7)模擬訓練和演習

　　44.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行通過事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正對風險進行管理

　　45.B

　　解析：B【解析】本題考查對遠期利率合約的理解。遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務。

　　46.B

　　解析：B【解析】當市場利率上升時，銀行負債價值下降。

　　47.A

　　解析：A【解析】風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自已承擔更高的風險進行補償是一種風險補償方式

　　48.B

　　解析：B【解析】風險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機構(gòu)存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置，包括風險糾正、風險救助、市場退出。

　　49.A

　　解析：A【解析】題目沒有說明，我們可以認為是單利。年利率=年息÷本金×100%。第一筆年利率：年息=500÷3=166.67，年利率=166.67÷1000×100%=l6.67%;第二筆年利率：年息=l600+5=320，年利率=320÷2000×100%=l6%。故選人

　　50.D

　　解析：D【解析】黃金不作為商品，故選D。

　　51.D

　　解析：D【解析】選項D風險價值衡量的是收益的指標。

　　52.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用，包括代理政策性銀行業(yè)務、代理中央銀行業(yè)務、代理商業(yè)銀行業(yè)務、代收代付業(yè)務、代理證券業(yè)務、代理保險業(yè)務、代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務等。

　　53.B

　　解析：B【解析】負債流動性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力

　　54.B

　　解析：B【解析】已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為信用風險損失

　　55.B

　　解析：B【解析】本題考查商業(yè)銀行的融資方式。同業(yè)拆入是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式，指一家商業(yè)銀行向另一家商業(yè)銀行借入資金

　　56.D

　　解析：D【解析】影響期權價值的主要因素包括標的資產(chǎn)的市場價格和期權的執(zhí)行價格、期權的到期期權、外匯匯率的波動、貨幣利率

　　57.C

　　解析：C【解析】健康有效的合規(guī)管理文化要樹立正確的合規(guī)管理觀念;要加強管理層的驅(qū)動作用;要充分發(fā)揮人的主導作用;要創(chuàng)建學習型組織

　　58.A

　　解析：A【解析】本題考查名義價值的含義。金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值即是名義價值

　　59.A

　　解析：A【解析】20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入全面風險管理模式階段

　　60.D

　　解析：D【解析】普遍認為聲譽風險管理的最好辦法是：(1)推行全面風險管理理念，改善公司治理結(jié)構(gòu)，并預先做好防范危機的準備;(2)確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。D項木包含在內(nèi)

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