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    2011銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第6章精講筆記 第2節(jié)

      6.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

      6.2.1 流動(dòng)性比率/指標(biāo)

     、佻F(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收賬款)/總資產(chǎn),該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。

     、诤诵拇婵畋壤=核心存款/總資產(chǎn),對(duì)同類商業(yè)銀行而言,該比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好。核心存款是指那些相對(duì)來(lái)說(shuō)較穩(wěn)定、對(duì)利率變化不敏感的存款,季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也較小。

     、圪J款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差,而比率較低則反映了商業(yè)銀行具有較大的貸款增長(zhǎng)潛力。

     、苜J款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存款的流動(dòng)性越高,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)越小。

      ⑤流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存款的流動(dòng)性越高。

     、抟鬃冐(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金。

     、叽箢~負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資),從事積極負(fù)債管理的商業(yè)銀行被認(rèn)為大額負(fù)債有較高的依賴度,意味“熱錢”對(duì)商業(yè)銀行盈利資產(chǎn)的支撐程度。對(duì)大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),該比率為50%很正常,但對(duì)主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。因此,大額負(fù)債依賴度僅適合用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

      背景知識(shí):我國(guó)的流動(dòng)性監(jiān)管要求

      我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75%,流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)25%。

      流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用,有助于理解當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)分析,無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估。

      6.2.2 現(xiàn)金流分析

      通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行短期內(nèi)(例如未來(lái)30天)的現(xiàn)金流入(資金來(lái)源)和現(xiàn)金流出(資金使用)的預(yù)測(cè)和分析,可以評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況,現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的差異可以用“剩余”或“赤字”來(lái)表示。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究,剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%~5%時(shí),對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。實(shí)踐證明,為了合理預(yù)計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求,應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較。

      6.2.3 其他評(píng)估方法

      1.缺口分析法

      缺口分析法是巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性的較好方法,在各國(guó)商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。

      為了計(jì)算商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口(亦為融資需求),需要對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債和表外項(xiàng)目的未來(lái)現(xiàn)金流進(jìn)行分析。

      融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額

      融資缺口=-流動(dòng)性資產(chǎn)+借入資金

      融資需求(借入資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)

      積極的流動(dòng)性缺口分析的時(shí)間序列很短,大多數(shù)商業(yè)銀行重視對(duì)四五周之后的流動(dòng)性缺口分析。

      2.久期分析法

      久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期

     、佼(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大,流動(dòng)性也隨之加強(qiáng);如果市場(chǎng)利率上升,則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大,流動(dòng)性也隨之減弱。

     、诋(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升,流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。

      ③當(dāng)久期缺口為零時(shí),利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響。這種情況極少發(fā)生。

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