久久免费视频91,青青草原影院伊人,国产剧情在线播放一区二区,亚欧日韩欧美一区

<menu id="meme2"><acronym id="meme2"></acronym></menu>
  • <dfn id="meme2"><code id="meme2"></code></dfn>
    <tbody id="meme2"><td id="meme2"></td></tbody>
  • <menu id="meme2"><acronym id="meme2"></acronym></menu>
  • 首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
    您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 銀行專業(yè)資格考試 > 復(fù)習資料 > 風險管理 > 正文

    2011銀行從業(yè)《風險管理》知識點及例題解析(1)

    本資料“2011銀行從業(yè)《風險管理》知識點及例題解析”,集中了歷年考試重點內(nèi)容,并附加例題進行解析,幫助考生更好地理解知識點!

      1.3 商業(yè)銀行風險管理的主要策略

      商業(yè)銀行風險管理策略指的是風險管理政策層面上的管理技術(shù)和措施。

      1.3.1 風險分散

      風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。

      馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為,只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1,分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。

      根據(jù)多樣化投資分散風險的原理,商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的,不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借債人。

      多樣化投資分散風險的風險管理策略前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。同時,風險分散策略是有成本的。

      1.3.2 風險對沖

      風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標的資產(chǎn)潛在的風險損失的一種風險管理策略。

      風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

      與風險分散策略不同,風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險,還可以根據(jù)投資者的風險承受能力和偏好,通過對沖比率的調(diào)節(jié)將風險降低到預(yù)期水平。

      商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

      1.3.3 風險轉(zhuǎn)移

      風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風險管理辦法。

      風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。

      出口信貸保險是金融風險保險中較有代表性的品種。

      針對市場風險的轉(zhuǎn)移:期權(quán)合約

      針對信用風險的轉(zhuǎn)移:擔保和備用信用證

      1.3.4 風險規(guī)避

      風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場,以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場具有的風險。

      風險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。

      風險規(guī)避策略的實施成本主要在于風險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出。此外,風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略。

      1.3.5 風險補償

      風險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償。

      通過加價來索取風險回報。

      風險管理的一個重要方面就是對風險合理定價。

      1.4 商業(yè)銀行風險與資本

      1.4.1 資本的概念和作用

      通常所說的資本是指會計資本,也就是賬面資本。

      資本的作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

      第一,資本為商業(yè)銀行提供融資。資本融資的具體來源主要包括原有股東追加投資、發(fā)行新股和留存收益。

      第二,吸收和消化損失。風險緩沖器

      第三,限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔。

      第四,維持市場信心。

      第五,為商業(yè)銀行管理,尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力。

      1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足性要求

      監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本,是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。由于其必須在非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用,因此其強調(diào)的是抵御風險、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力,并不要求其所有權(quán)歸屬。

      《巴塞爾資本協(xié)議》首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準。資本充足率是指資本對風險加權(quán)資產(chǎn)的比率。當時資本充足率計算只包括了信用風險資產(chǎn),但用比例控制商業(yè)銀行風險的方法為巴塞爾委員會隨后完善風險監(jiān)管體系留出了發(fā)展空間。

      1996年提出了對市場風險的資本要求。

      1999年提出了對操作風險的資本要求。新協(xié)議將資本充足率定義為:

      資本充足率=資本÷(風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風險資本)

      監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。

      核心資本又稱為一級資本,包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備;

      附屬資本又稱二級資本,包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具等;在計算市場風險資本要求時,還規(guī)定了三級資本。

      新協(xié)議對三大風險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。

      最后,新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%,其中核心資本充足率不得低于4%。

      1.4.3 經(jīng)濟資本及其應(yīng)用

      經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

      經(jīng)濟資本與會計資本和監(jiān)管資本既有區(qū)別又有聯(lián)系。首先,商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量。其次,監(jiān)管資本呈現(xiàn)出逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢。

      經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面:一是有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平。二是有助于商業(yè)銀行制定科學的業(yè)績評估體系。

      長期以來,股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)這兩項指標被廣泛用于衡量商業(yè)銀行的盈利能力。這兩項指標無法全面、深入的揭示商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔的風險水平。

      采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法來綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平,已經(jīng)成為國際商業(yè)銀行最佳管理實踐。目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率RAROC。經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟資本計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

      RAROC=(收益 — 預(yù)期損失)/ 經(jīng)濟資本(或非預(yù)期損失)

      經(jīng)風險調(diào)整的收益率著重強調(diào)商業(yè)銀行通過承擔風險而獲得的收益是有代價的。

      RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法已經(jīng)在國際先進銀行中得到了廣泛應(yīng)用,在其內(nèi)部各個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用。

    上一頁  1 2 3 4 5 下一頁

      編輯推薦

      2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》必做100道題

      2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》模擬試題

      2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精華資料

    美好明天
    在線課程
    主講老師 必會考點
    精講班
    必會考點精講班
    課程時長:15h/科
    學習目標:精講必考點,夯實基礎(chǔ)
    ·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
    ·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細化得分要點。
    專項
    提升班
    專項提升班
    課程時長:3h/科
    學習目標:專項歸納整合,集中突破
    ·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓(xùn)練;
    ·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
    考點
    串聯(lián)班
    考點串聯(lián)班
    課程時長:3h/科
    學習目標:高頻考點強化,考前串聯(lián)速提升
    ·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
    ·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
    內(nèi)部
    資料班
    內(nèi)部資料班
    課程時長:6h/科
    學習目標:感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
    ·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果;
    ·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
    報名
    下載 下載 下載 下載
    課時安排 15小時 3小時 3小時 6小時
    法律法規(guī)與綜合能力 小糖 報名
    個人理財 趙明 報名
    風險管理 晶鑫 報名
    公司信貸 趙明 報名
    個人貸款 伊墨 報名
    在線課程
    2022年全程班
    適合學員 ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生
    ②需要全程學習,全面、系統(tǒng)梳理考點的考生
    ③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生
    在線課程
    2022年全程班
    適合學員 ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生
    ②需要全程學習,全面、系統(tǒng)梳理考點的考生
    ③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生
    夯實基礎(chǔ)階段
    必會考點精講班
    必會考點精講班
    課程時長:15h/科
    學習目標:精講必考點,夯實基礎(chǔ)
    ·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
    ·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細化得分要點。
    難點突破階段
    專項提升班
    專項提升班
    課程時長:3h/科
    學習目標:專項歸納整合,集中突破
    ·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓(xùn)練;
    ·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
    終極搶分階段
    考點串聯(lián)班
    考點串聯(lián)班
    課程時長:3h/科
    學習目標:高頻考點強化,考前串聯(lián)速提升
    ·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
    ·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
    內(nèi)部資料班
    內(nèi)部資料班
    課程時長:6h/科
    學習目標:感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
    ·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果;
    ·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
    VIP美題
    智能刷題
    ✬✬✬
    三星題庫
    每日一練
    真題題庫
    模擬題庫
    ✬✬✬✬
    四星題庫
    教材同步
    真題視頻解析
    ✬✬✬✬✬
    五星題庫
    高頻?
    大數(shù)據(jù)易錯
    做題輔助功能 練題工具
    VIP配套資料 電子資料 課程講義
    VIP旗艦服務(wù) 私人訂制服務(wù) 學籍檔案
    PMAR學習規(guī)劃
    大數(shù)據(jù)學習報告
    學習進度統(tǒng)計
    官網(wǎng)查分服務(wù)
    VIP勛章
    節(jié)點嚴控 考試倒計時提醒
    VIP直播日歷
    上課提醒
    便捷系統(tǒng) 課程視頻、音頻、講義下載
    手機/平板/電腦 多平臺聽課
    無限次離線回放
    課程有效期
    課程有效期12個月
    增值服務(wù) 贈送2021年全部課程
    套餐價格 全科:299
    單科:298
    文章搜索
    萬題庫小程序
    萬題庫小程序
    ·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習
    ·免費真題 ·模考試題
    微信掃碼,立即獲。
    掃碼免費使用
    法律法規(guī)與綜合能力
    共計147課時
    講義已上傳
    42人在學
    個人理財
    共計944課時
    講義已上傳
    12957人在學
    風險管理
    共計907課時
    講義已上傳
    5277人在學
    公司信貸
    共計1455課時
    講義已上傳
    13161人在學
    個人貸款
    共計1232課時
    講義已上傳
    7187人在學
    推薦使用萬題庫APP學習
    掃一掃,下載萬題庫
    手機學習,復(fù)習效率提升50%!
    版權(quán)聲明:如果銀行專業(yè)資格考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本銀行專業(yè)資格考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
    官方
    微信
    關(guān)注銀行從業(yè)微信
    領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
    報名
    查分
    掃描二維碼
    關(guān)注銀行報名查分
    下載
    APP
    下載萬題庫
    領(lǐng)精選6套卷
    萬題庫
    微信小程序
    選課
    報名
    文章責編:shxfq