三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　定義：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指根據(jù)各種渠道的信息，通過(guò)一定的技術(shù)手段，采用專(zhuān)家判斷和時(shí)間序列分析、層次分析和功效計(jì)分等方法，對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和早期預(yù)警。

　　1.主要程序和方法

　　程序：

　　①信息的收集和傳遞

　�、陲L(fēng)險(xiǎn)分析

　�、埏L(fēng)險(xiǎn)處置

　　風(fēng)險(xiǎn)處置是指在風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度降低商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)而采取的一系列措施。按照階段劃分，風(fēng)險(xiǎn)處置可以劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。預(yù)控性處置是在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告已經(jīng)作出，而決策部門(mén)尚未采取相應(yīng)措施之前，由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警部門(mén)或決策部門(mén)對(duì)尚未爆發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)提前采取控制措施，避免風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)商業(yè)銀行造成不利影響。全面性處置是商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型、性質(zhì)和程度進(jìn)行系統(tǒng)詳盡的分析后，從內(nèi)部組織管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面采取措施來(lái)分散、轉(zhuǎn)移和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)回到正常范圍。

　　④后評(píng)價(jià)

　　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法：黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法、紅色預(yù)警法

　　2.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：

　　行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)

　　行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴(lài)度、替代性、整體財(cái)務(wù)狀況

　　行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率

　　行業(yè)重大突發(fā)事件

　　背景知識(shí)：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)

　　1.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素

　　2.行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　3.行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　· 行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個(gè)數(shù)/行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個(gè)數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額/(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)，該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，數(shù)值越低風(fēng)險(xiǎn)越小。

　　· 行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率=行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售量/行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量×100%，該指標(biāo)越高，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模還可進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　· 勞動(dòng)生產(chǎn)率=(截至當(dāng)月累計(jì)工業(yè)增加值總額×l2)/(行業(yè)職工平均人數(shù)×累計(jì)月數(shù))×100%，該指標(biāo)在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平，該指標(biāo)越高表明其生產(chǎn)技術(shù)越先進(jìn)，單位員工產(chǎn)出越多。

　　3.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境的惡化

　　·政策法規(guī)的變化

　　·區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境的惡化

　　·區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　4.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：客戶(hù)財(cái)務(wù)預(yù)警和客戶(hù)非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)和路徑

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)

　　風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　①保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí);

　�、趥鬟f商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度;

　　③實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ);

　�、苁箚T工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息;

　　⑤告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé);

　�、蘩�用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持;

　�、弑Ｕ巷L(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、外部監(jiān)管部門(mén)、投資者報(bào)告。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑

　　良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級(jí)行各部門(mén)向上級(jí)行對(duì)口部門(mén)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的同時(shí)，也須向本級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)傳送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以增強(qiáng)決策管理層對(duì)操作層的管理和監(jiān)督。

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