查看匯總：2014年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》章節(jié)輔導匯總

　　第二章商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)

　　第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理流程(★★★★★)

　　商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。

　　一、風險識別/分析

　　風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)。良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性原則。風險識別與分析常用的方法有：

　　1.制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，根據(jù)八大風險分類，將商業(yè)銀行所面臨的風險逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風險進行深入理解和分析。

　　2.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法：風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風險。

　　3.失誤樹分析方法：通過圖解法來識別和分析風險事件發(fā)生前存在的各種風險因素，由此判斷和總結(jié)哪些風險因素最可能導致風險事件。

　　4.分解分析法：將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。例如，可以將匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素。

　　二、風險計量/評估

　　風險計量/評估是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的重要基礎(chǔ)。監(jiān)管機構(gòu)對風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下幾個方面：

　�、俳�立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理;

　�、谑欠穹e累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風險的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當;

　　③是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排;

　�、苁欠窠�立對風險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序;

　�、輰︼L險計量目標、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全;

　�、揎L險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應用其結(jié)果。

　　三、風險監(jiān)測/報告

　　1.監(jiān)控各種可量化的關(guān)鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當?shù)目刂拼胧��?/P>

　　2.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。

　　四、風險控制/緩釋

　　風險控制/緩釋是商業(yè)銀行風險管理委員會對已經(jīng)識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。

　　風險控制與緩釋流程應當符合以下要求;

　�、亠L險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致;

　　②所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求;

　�、勰軌虬l(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序。

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