查看匯總:2016銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)考點(diǎn)匯總
信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量
1.違約相關(guān)性
違約基于的因素:自身、所處行業(yè)或區(qū)域、宏觀經(jīng)濟(jì)因素
2.信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型
由于存在風(fēng)險(xiǎn)散化效應(yīng),投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于等于其所包含的單一資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。
國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型
(1) Credit Metrics模型:是一個(gè)VAR模型,其創(chuàng)新之處是解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題。
(2) Credit Protfolio View模型。是對(duì)第一個(gè)模型的補(bǔ)充。比較適用于機(jī)構(gòu)類型的借款人。
(3) Credit Risk+模型:根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理,對(duì)貸款這個(gè)違約率進(jìn)行分析。該模型認(rèn)為,貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小且相互獨(dú)立的。
3.信用風(fēng)險(xiǎn)組合的壓力測(cè)試
(1)壓力測(cè)試用于評(píng)估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。作為商業(yè)銀行日常風(fēng)險(xiǎn)管理的重要補(bǔ)充,壓力測(cè)試有較多積極作用。
(2)壓力測(cè)試只是對(duì)組合短期風(fēng)險(xiǎn)的狀況的一種衡量,因此屬于一種戰(zhàn)術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
1.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的定義:略
國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括:未能履約多導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn),以及以直接或間接方式影響償債義務(wù)的能能力和意愿。
2.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo):
(1)數(shù)量指標(biāo):一國(guó)的經(jīng)濟(jì)情況
(2)比例指標(biāo):外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比(20%~25%)、償債比例(15%~25%)、應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比(100%)、國(guó)際儲(chǔ)備與應(yīng)付未付外債總額之比(20%)、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比(150%)
(3)等級(jí)指標(biāo):不同國(guó)家的不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
3.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí):是指依照一定的程序和方法對(duì)主權(quán)國(guó)家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)定,并用一定的符號(hào)來(lái)表示評(píng)級(jí)結(jié)果,其實(shí)質(zhì)就是對(duì)中央政府作為債務(wù)人履行償債責(zé)任的意愿與能力的一種判斷。
4.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)必須是動(dòng)態(tài)的;政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的技巧比計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)方法更重要。
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