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    2016銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)考點(diǎn)十三

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    信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量

      一、 標(biāo)準(zhǔn)法(表1-1)

    (表1-1)標(biāo)準(zhǔn)法

    項(xiàng) 目

    內(nèi) 容

    標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架

    (1)商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)分為對(duì)主權(quán)國家的債權(quán)、對(duì)一般商業(yè)銀行的債權(quán)、對(duì)公司的債權(quán)、包括在監(jiān)管零售資產(chǎn)中的債權(quán)、以居民房產(chǎn)抵押的債權(quán)、表外債權(quán)等13類。

    (2)對(duì)主權(quán)國家、商業(yè)銀行、公司的債權(quán)等非零售類信貸資產(chǎn),根據(jù)債務(wù)人的外部評(píng)級(jí)結(jié)果分別確定權(quán)重;零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重;表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

    (3)允許商業(yè)銀行通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具等手段進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋,降低單筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露額。

    將上述風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)合計(jì)之后乘以8%即可計(jì)算出商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管要求應(yīng)當(dāng)持有的最低信用風(fēng)險(xiǎn)資本。

      二、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

      內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。

      在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA) RWA=RW×EAD

      其中,RW為風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重(Risk Weight),反映該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平;EAD為該項(xiàng)資產(chǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

      風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)所應(yīng)持有的資本金,即該項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)管資本要求。

      內(nèi)部評(píng)級(jí)法的預(yù)期損失計(jì)算:

      預(yù)期損失(EL)=違約概率(PD)× 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)×違約損失率(LGD)

      三、內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證

      內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性。

      四、經(jīng)濟(jì)資本管理

      信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能造成的非預(yù)期損失。置信水平越高,經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高,其數(shù)額也越大。

      內(nèi)部評(píng)級(jí)法下經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的基礎(chǔ)是風(fēng)險(xiǎn)因子計(jì)量,包括債務(wù)人違約概率(PD)、違約后債項(xiàng)的違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)、期限(M)。

      經(jīng)濟(jì)資本配置是指在理論上或形式上計(jì)算支持一項(xiàng)業(yè)務(wù)所需要的經(jīng)濟(jì)資本額,再對(duì)全行經(jīng)濟(jì)資本的總體水平進(jìn)行評(píng)估,綜合考慮信用評(píng)級(jí)、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定、股東收益和經(jīng)營中承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)等因素,在資本充足率和資本回報(bào)要求的總體規(guī)劃之下,制定經(jīng)濟(jì)資本目標(biāo),運(yùn)用限額管理、組合管理以及經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率管理等手段,將資本在各個(gè)分支機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)條線等不同層面進(jìn)行有效配置,使業(yè)務(wù)發(fā)展與銀行的資本充足水平相適應(yīng)

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