第四章 貸款環(huán)境風險分析

　　考點4.1衡量國別風險的方法(P74-75)

　　1.PRS 集團計算方法：國家綜合風險(CRR)=0.5 *(PR+FR+ER);其中PR 為政治風險評級，F(xiàn)R 為財務風險評級，ER 為經(jīng)濟風險評級。分值100 最低，0 分表示風險最高;0-50 分表示風險高，85-100 分表示風險低。

　　2.世界市場研究中心思路：將每個國家6 項考慮因素(政治、經(jīng)濟、法律、稅收、運作、安全性)均給出風險評分，分值1-5 分，1 最低，5 最高。

　　分值為1.0-1.24 表示風險小，4.5-5 則表示風險極高。

　　3.風險因素加權打分法的優(yōu)點：將風險量化，是不同國別風險可以進行比較;缺點：主觀影響較大。

　　考點4.2區(qū)域風險分析(P76-78)�

　　1.外部因素分析：

　　(1)區(qū)域自然條件分析;(2)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析;

　　(3)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平分析;對區(qū)域風險影響最大、最直接的因素。

　　(4)區(qū)域市場化程度和執(zhí)法及司法環(huán)境分析;(5)區(qū)域經(jīng)濟政策分析;(6)區(qū)域政府行為和政府信用分析。

　　2.內(nèi)部因素分析：

　　(1)信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性);區(qū)域信貸風險狀況的直接反映。包括的指標有：信貸平均損失率、信貸資產(chǎn)相對不良率、不良率變幅、信貸余額擴張系數(shù)、利息實收率、加權平均期限。

　　(2)盈利性;區(qū)域管理能力和風險高低的最終體現(xiàn)。包括的指標有：總資產(chǎn)收益率、貸款實際收益率;

　　(3)流動性;過高或過低均可能意味著區(qū)域風險上升。包括的指標有：流動比率、存量存貸比率、增量存貸比率。

　　考點4.3行業(yè)風險的產(chǎn)生(P79-80)

　　1.受經(jīng)濟周期的影響;經(jīng)濟周期在經(jīng)濟增長是非均衡的。

　　2.受產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的影響;新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)展期收益高、風險大。

　　3.受產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的影響;包括市場集中度和行業(yè)壁壘程度。

　　4.受地區(qū)生產(chǎn)力布局的影響;水泥行業(yè)表現(xiàn)出較強的生產(chǎn)半徑和銷售區(qū)域的特征。

　　5.受國家政策的影響;中國特色。

　　6.受產(chǎn)業(yè)鏈位置的影響。

　　考點4.4波特五力模型(P80-82)

　　1.新進入者進入壁壘;

　　競爭性進入威脅的嚴重程度取決于進入新領域的障礙大小與預期現(xiàn)有企業(yè)對進入者的反映情況。新企業(yè)進入一個行業(yè)的可能性大小取決于其主觀估計的潛在利益、所需代價和所需承擔的風險。

　　2.替代品的威脅;

　　替代品價格越低、質(zhì)量越好、用戶轉(zhuǎn)換成本越低，其所能產(chǎn)生的競爭壓力就越強。

　　3.買方的討價還價能力;

　　有較強討價還價能力的買方具備的條件包括：(1)購買者的總數(shù)較少;(2)賣方行業(yè)由大量小規(guī)模企業(yè)組成;(3)產(chǎn)品標準化;(4)購買者有能力實現(xiàn)后向一體化。

　　4.供方的討價還價能力;

　　有較強討價還價能力的供方具備的條件包括：(1)買方無法成為供方的重要客戶;(2)供方產(chǎn)品擁有特色，買主難以轉(zhuǎn)換或從其他供方企業(yè)買到;(3)供方能夠方便地實行前向一體化。

　　5.現(xiàn)有競爭者的競爭能力;

　　同業(yè)中競爭者變強會致使該行業(yè)其他企業(yè)競爭力變?nèi)酢?/P>

　　考點4.5行業(yè)風險分析框架(P83-92)

　　1.行業(yè)成熟度;

　　2.行業(yè)內(nèi)競爭程度;

　　影響競爭程度最主要和最普遍的因素包括：

　　(1)行業(yè)分散與行業(yè)集中;(2)高經(jīng)營杠桿增加競爭;(3)產(chǎn)品差異越小、競爭越大;(4)市場成長越慢、競爭越大;(5)退出市場成本越高，競爭越大;(6)動蕩期會增加競爭;(7)經(jīng)濟周期谷底時，競爭最大。

　　3.替代品潛在威脅;

　　替代品是指來自于其他行業(yè)或者海外市場的產(chǎn)品。

　　4.成本結(jié)構(gòu);

　　(1)固定成本：不隨銷售量的變化而變化;(2)變動成本：隨著銷售量的變化而變化;

　　(3)經(jīng)營杠桿：固定成本占總成本比例較大，則該行業(yè)經(jīng)營杠桿較高。來源：233網(wǎng)校

　　對于高經(jīng)營杠桿的成熟行業(yè)而言，較高的市場占有率和銷售量是成功的關鍵;在經(jīng)濟增長、銷售上升時，低經(jīng)營杠桿行業(yè)增速要緩慢的多;經(jīng)營杠桿越大，銷售量對營業(yè)利潤的影響就越大;通常高經(jīng)營杠桿代表著高風險;固定成本較高的行業(yè)中，經(jīng)營杠桿及其產(chǎn)生的信用風險也較高。(4)盈虧平衡點;

　　企業(yè)銷售收入與成本費用相等的哪一點，當銷售收入低于該點，則企業(yè)將承擔損失。高經(jīng)營杠桿企業(yè)的盈虧平衡點也較高，也即風險較高。

　　5.經(jīng)濟周期;

　　6.行業(yè)進入壁壘;

　　進入壁壘高的行業(yè)，企業(yè)面臨的競爭風險小;必要資本量是長期性的進入壁壘;專利權和版權是臨時的，其可能被技術革新消除。

　　7.行業(yè)政策法規(guī);

　　企業(yè)受政策法規(guī)的影響越大，風險越大。

　　考點4.6行業(yè)風險評估工作表(P93-94)�

　　行業(yè)風險評估工作表通常包括的內(nèi)容有：

　　1.行業(yè)名稱;

　　2.七項潛在風險及各風險對應的程度;

　　3.整體行業(yè)風險評估。

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