11、名義值法、敏感性法、波動性法的缺陷是( )。

　　A、不能回答有多大的可能性會產(chǎn)生損失

　　B、無法度量不同市場中的總風(fēng)險

　　C、不能將各個不同市場中的風(fēng)險加總

　　D、都是利用統(tǒng)計學(xué)原理對歷史數(shù)據(jù)進行分析

　　12、VaR法來自于( )的融合。

　　A、資產(chǎn)波動性分析方法

　　B、資產(chǎn)定價和資產(chǎn)敏感性分析方法

　　C、對風(fēng)險因素的統(tǒng)計分析

　　D、對風(fēng)險因素的定性分析

　　13、根據(jù)VaR法，“時間為1天，置信水平為95%，所持股票組合的VaR=1 000元”的涵義是( )。

　　A、當天該股票組合最大損失超過1 000元的概率為95%

　　B、明天該股票組合可有95%的把握保證，其最大損失不會超過1 000元

　　C、當天該股票組合有5%的把握，且最大損失不會超過1000元

　　D、明天該股票組合最大損失超過1000元只有5%的可能

　　14、關(guān)于股指期貨的跨期套利，下列說法正確的有( )。

　　A、按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利

　　B、牛市套利者認為較近交割期的股指期貨合約的漲幅將大于較遠交割期合約

　　C、熊市套利者會賣出近期的股指期貨合約，買入遠期的股指期貨合約

　　D、跨期套利即市場間價差套利

　　15、關(guān)于Alpha套利，下列說法正確的有( )。

　　A、Alpha套利策略一般希望股票(組合)的Alpha為0

　　B、Alpha策略又稱“絕對收益策略”

　　C、Alpha策略并不依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于指數(shù)的相對投資價值

　　D、Alpha套利是借助市場中一些“事件”機會，利用金融模型分析事件的方向及力度，尋找套利機會