41.基金托管銀行應(yīng)當(dāng)建立(　　)的離任制度。

　　A.基金托管部門中層管理人員

　　B.基金托管部門高級(jí)管理人員

　　C.基金經(jīng)理

　　D.董事長(zhǎng)

　　42.根據(jù)投資者對(duì)(　　)的不同看法，證券組合管理方法可大致分為被動(dòng)管理和主動(dòng)管理

　　兩種類型。

　　A.投資業(yè)績(jī)

　　B.市場(chǎng)效率

　　C.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

　　D.資金的擁有量

　　43.決定組合線在證券A與B之間的彎曲程度的是(　　)。

　　A.權(quán)重

　　B.相關(guān)系數(shù)

　　C.證券價(jià)格的高低

　　D.證券價(jià)格變動(dòng)的敏感性

　　44.不同投資者的無(wú)差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，一個(gè)只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的投資者將

　　選取(　　)作為最佳組合。

　　A最大方差組合

　　B.最小方差組合

　　C.適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受力的組合

　　D.最高收益率組合

　　45，有效市場(chǎng)假設(shè)理論的論述可以追溯到(　　)的研究。

　　A.馬歇爾

　　B.夏普

　　C.巴奇列

　　D.羅斯

　　46.資產(chǎn)配置作為投資管理中的核心環(huán)節(jié)，其目標(biāo)在于(　　)。

　　A.吸引投資者

　　B.協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

　　C.增強(qiáng)資金的流動(dòng)性

　　D.消除投資的風(fēng)險(xiǎn)

　　47.在同一風(fēng)險(xiǎn)水平下能夠令期望投資收益率(　　)的資產(chǎn)組合，或者是在同一期望投資

　　收益率下風(fēng)險(xiǎn)(　　)的資產(chǎn)組合形成了有效市場(chǎng)前沿線。

　　A.最大，最大

　　B.最小，最小

　　C.最大，最小

　　D.最小，最大

　　48.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略的目標(biāo)在于，在不提高系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或投資組合波動(dòng)性的前提下提高

　　(　　)報(bào)酬。

　　A.短期

　　B.長(zhǎng)期

　　C.中期

　　D.不確定

　　49.(　　)旨在通過(guò)基本分析和技術(shù)分析構(gòu)造投資組合，并通過(guò)買賣時(shí)機(jī)的選擇和投資組

　　合結(jié)構(gòu)的調(diào)整，獲得超過(guò)市場(chǎng)組合收益的回報(bào)。

　　A.消極型投資策略

　　B.積極型投資策略

　　C.集體投資策略

　　D.個(gè)人投資策略

　　50.從長(zhǎng)期來(lái)看，小型資本股票回報(bào)率和大型資本股票回報(bào)率相比(　　)。

　　A.更低

　　B.一樣

　　C.更高

　　D.二者回報(bào)率無(wú)關(guān)

　　51.根據(jù)股利貼現(xiàn)模型，如果股票凈現(xiàn)值(　　)零，應(yīng)賣出股票;如果(　　)零，則應(yīng)買入

　　股票。

　　A.大于，大于

　　B.小于，小于

　　C.小于，大于

　　D.大于，小于

　　52.消極型股票投資戰(zhàn)略的理論基礎(chǔ)在于(　　)。

　　A有效市場(chǎng)假說(shuō)

　　B.無(wú)效市場(chǎng)假設(shè)

　　C.弱勢(shì)有效市場(chǎng)假設(shè)

　　D.市場(chǎng)信息不對(duì)稱假設(shè)

　　53.債券到期收益率被定義為使債券的(　　)與債券價(jià)格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。

　　A.凈值

　　B.到期終值

　　C.支付現(xiàn)值

　　D.本息和

　　54.完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場(chǎng)預(yù)期短期利率水平會(huì)在未來(lái)(　　)。

　　A.下降

　　B.上升

　　C.無(wú)關(guān)

　　D.保持不變

　　55.基點(diǎn)價(jià)格值是指應(yīng)計(jì)收益率每變化1個(gè)基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的(　　)。

　　A.絕對(duì)變動(dòng)額

　　B.相對(duì)變動(dòng)額

　　C.敏感度

　　D.彈性

　　56.應(yīng)急免疫是于(　　)提出的一種債券組合投資策略。

　　A.1882年

　　B.1984年

　　C.1981年

　　D. 1982年

　　57.零息債券的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為(　　)。

　　A.正

　　B.負(fù)

　　C.零

　　D.任意

　　58.基金評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)在于假設(shè)基金經(jīng)理比普通投資大眾具有(　　)優(yōu)勢(shì)。

　　A.技術(shù)

　　B.設(shè)備

　　C.信息

　　D.技能

　　59.(　　)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計(jì)算。

　　A.特雷諾指數(shù)

　　B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)

　　C.夏普指數(shù)

　　D.詹森指數(shù)

　　60.具有擇時(shí)能力的基金經(jīng)理能夠在(　　)。

　　A.市場(chǎng)高漲時(shí)提高基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)也提高基金組合的β值

　　B.市場(chǎng)高漲時(shí)降低基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)提高基金組合的β值

　　C.市場(chǎng)高漲時(shí)提高基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)降低基金組合的β值

　　D.市場(chǎng)高漲時(shí)降低基金組合的口值，市場(chǎng)低迷時(shí)也降低基金組合的β值

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