51.N日的乖離率=(　　)。

　　A.(當(dāng)日收盤價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià))÷N日移動(dòng)平均價(jià)×100%

　　B.(當(dāng)日開盤價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià))÷N日移動(dòng)平均價(jià)×100%

　　C.(當(dāng)日收盤價(jià)-N 日移動(dòng)總價(jià))÷N日移動(dòng)平均價(jià)×100%

　　D.(當(dāng)日收盤價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià))÷N日移動(dòng)價(jià)×100%

　　52.下列關(guān)于指數(shù)型消極投資策略，說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.試圖預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)的未來(lái)變化

　　B.該策略的核心思想是相信市場(chǎng)是無(wú)效的

　　C.試圖用基本分析的方式來(lái)區(qū)分價(jià)值高估或低估的股票

　　D.力圖模擬市場(chǎng)構(gòu)造投資組合，以取得與市場(chǎng)組合相一致的風(fēng)險(xiǎn)收益結(jié)果

　　53.(　　)在交易與報(bào)價(jià)中可操作性較強(qiáng)，在市場(chǎng)收益率曲線波動(dòng)平緩且票息較低時(shí)，潛在

　　的誤差較小。

　　A.到期收益率

　　B.遠(yuǎn)期收益率

　　C.再投資利率

　　D.實(shí)際回報(bào)率

　　54.理論上，應(yīng)當(dāng)采用(　　)的收益率得到收益率曲線，以此反映市場(chǎng)的實(shí)際利率期限

　　結(jié)構(gòu)。

　　A.付息債券

　　B.零息債券

　　C.可轉(zhuǎn)換債券

　　D.可轉(zhuǎn)換可分離債券

　　55.由于大多數(shù)債券價(jià)格與收益率存在凸性，當(dāng)收益率降低時(shí)，估算的價(jià)格上升幅度(　　)

　　實(shí)際的價(jià)格上升幅度。

　　A.小于

　　B.大于

　　C.等于

　　D.大于等于

　　56.債券互換的估價(jià)方法之一投資期分析法把債券互換各個(gè)方面的回報(bào)率分解為(　　)個(gè)

　　組成成分。

　　A.2

　　B.4

　　C.5

　　D.7

　　57.指數(shù)化的方法中，(　　)適合于證券數(shù)目較小的情況。

　　A.分層抽樣法

　　B.優(yōu)化法

　　C.方差最小化法

　　D.相關(guān)系數(shù)最大法

　　58.對(duì)績(jī)效表現(xiàn)好壞的評(píng)價(jià)涉及(　　)的選擇問(wèn)題。

　　A.比較基準(zhǔn)

　　B.操作策略

　　C.風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D.業(yè)績(jī)計(jì)算時(shí)期

　　59.從幾何上看，收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)系中，(　　)實(shí)際上是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組

　　合連線的斜率。

　　A.特雷諾指數(shù)

　　B.詹森指數(shù)

　　C.夏普指數(shù)

　　D.道氏指數(shù)

　　60.擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)(　　)的預(yù)測(cè)能力。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)收益

　　C.市場(chǎng)總體走勢(shì)

　　D.個(gè)別證券走勢(shì)

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