11.根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)劃分，常見(jiàn)的金融遠(yuǎn)期合約包括(　　)。

　　A.股權(quán)類(lèi)資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約

　　B.債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約

　　C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

　　D.遠(yuǎn)期匯率協(xié)議

　　12.比較金融現(xiàn)貨交易和金融期貨交易正確的是(　　)。

　　A.金融現(xiàn)貨交易的對(duì)象是某一具體形態(tài)的金融工具;而金融期貨交易的對(duì)象是金融期貨合約

　　B.金融工具現(xiàn)貨交易的首要目的是籌資或投資;金融期貨交易是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，風(fēng)險(xiǎn)厭惡者可以利用它進(jìn)行套期保值、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，喜好風(fēng)險(xiǎn)者則利用它承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.金融現(xiàn)貨的交易價(jià)格是實(shí)時(shí)的成交價(jià);而期貨交易價(jià)格是對(duì)金融現(xiàn)貨未來(lái)價(jià)格的預(yù)期

　　D.金融現(xiàn)貨交易和金融期貨交易在交易方式上不同，但在結(jié)算方式上是相似的

　　13.關(guān)于期貨交易結(jié)算所論述正確的是(　　)。

　　A.結(jié)算所是期貨交易的專(zhuān)門(mén)清算機(jī)構(gòu)，通常附屬于交易所，但又以獨(dú)立的公司形式組建

　　B.由于逐日盯市制度以1個(gè)交易日為最長(zhǎng)的結(jié)算周期，對(duì)所有賬戶(hù)的交易頭寸按不同到期日分別計(jì)算，并要求所有的交易盈虧都能及時(shí)結(jié)算，從而能及時(shí)調(diào)整保證金賬戶(hù)，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.以每種期貨合約在交易日收盤(pán)前規(guī)定時(shí)間內(nèi)的平均成交價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)

　　D.結(jié)算所實(shí)行無(wú)負(fù)債的每日結(jié)算制度，又稱(chēng)逐日盯市制度

　　14.信用違約互換(CDS)交易的危險(xiǎn)來(lái)自(　　)。

　　A.具有較高的杠桿性

　　B.由于信用保護(hù)的買(mǎi)方并不需要真正持有作為參考的信用工具，因此特定信用工具可能同時(shí)在多起交易中被當(dāng)作CDS的參考，有可能極大地放大風(fēng)險(xiǎn)敞口總額，在發(fā)生危機(jī)時(shí)，市場(chǎng)往往恐慌性高估涉險(xiǎn)金額

　　C.信用違約互換過(guò)快的增長(zhǎng)速度

　　D.由于場(chǎng)外市場(chǎng)缺乏充分的信息披露和監(jiān)管，交易者并不清楚自己的交易對(duì)手卷入了多少此類(lèi)交易，因此，在危機(jī)期間，每起信用事件的發(fā)生都會(huì)引起市場(chǎng)參與者的相互猜疑，擔(dān)心自己的交易對(duì)手因此倒下從而使自己的敞口頭寸失去著落

　　15.根據(jù)(　　)劃分，金融期權(quán)可以分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。

　　A.選擇權(quán)的性質(zhì)

　　B.合約所規(guī)定的履約時(shí)間的不同

　　C.基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)

　　D.基礎(chǔ)資產(chǎn)的來(lái)源

　　16.利率期貨品種主要包括(　　)。

　　A.單只股票期貨

　　B.債券期貨

　　C.主要參考利率期貨

　　D.股票組合的期貨

　　17.套期保值的基本做法是(　　)。

　　A.持有現(xiàn)貨空頭，買(mǎi)入期貨合約

　　B.持有現(xiàn)貨空頭，賣(mài)出期貨合約

　　C.持有現(xiàn)貨多頭，賣(mài)出期貨合約

　　D.持有現(xiàn)貨多頭，買(mǎi)入期貨合約

　　18.在國(guó)際金融市場(chǎng)上，存在若干重要的參考利率，它們是市場(chǎng)利率水平的重要指標(biāo)，同時(shí)也是金融機(jī)構(gòu)制定利率政策和設(shè)計(jì)金融工具的主要依據(jù)。除國(guó)債利率外，常見(jiàn)的參考利率包括(　　)。

　　A.倫敦銀行間同業(yè)拆放利率(Libor)

　　B.香港銀行間同業(yè)拆放利率(Hibor)

　　C.歐洲美元定期存款單利率

　　D.聯(lián)邦基金利率

　　19.關(guān)于金融期權(quán)與金融期貨套期保值的作用與效果闡述不正確的是(　　)。

　　A.金融期權(quán)與金融期貨都是人們常用的套期保值工具，它們的作用與效果基本是相同的

　　B.人們利用金融期貨進(jìn)行套期保值，在避免價(jià)格不利變動(dòng)造成的損失的同時(shí)，也必須放棄若價(jià)格有利變動(dòng)可能獲得的利益

　　C.通過(guò)金融期權(quán)交易，既可避免價(jià)格不利變動(dòng)造成的損失，又可在相當(dāng)程度上保住價(jià)格有利變動(dòng)而帶來(lái)的利益，因而金融期權(quán)比金融期貨更為有利

　　D.在現(xiàn)實(shí)的交易活動(dòng)中，人們往往將金融期權(quán)與金融期貨結(jié)合起來(lái)，通過(guò)一定的組合或搭配來(lái)實(shí)現(xiàn)某一特定目標(biāo)

　　20.股權(quán)類(lèi)期權(quán)通常包括(　　)。

　　A.單只股票期權(quán)

　　B.股票組合期權(quán)

　　C.股價(jià)指數(shù)期權(quán)

　　D.百慕大期權(quán)