查看匯總：2013證券從業(yè)《投資基金》考綱及考點(diǎn)結(jié)構(gòu)圖匯總

　　第十一章證券組合管理理論

　　考綱要求

　　根據(jù)考試大綱及近年考試的命題規(guī)律，本章需要重點(diǎn)掌握的知識(shí)點(diǎn)有：

　　(1)單個(gè)證券和證券組合期望收益率、方差的計(jì)算以及相關(guān)系數(shù)的意義，有效證券組合的含義和特征，無差異曲線的含義、作用和特征，最優(yōu)證券組合的選擇原理。

　　(2)最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合與市場組合的含義及兩者的關(guān)系，資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經(jīng)濟(jì)意義，證券β系數(shù)的定義和經(jīng)濟(jì)意義。

　　(3)套利組合的概念及計(jì)算。

　　(4)有效市場的基本概念、形式以及運(yùn)用。

　　需要熟悉和了解的內(nèi)容有：

　　(1)證券組合的含義、類型、劃分標(biāo)準(zhǔn)及其特點(diǎn);證券組合管理的意義、特點(diǎn)、基本步驟。

　　(2)馬柯威茨、夏普、羅斯對(duì)現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻(xiàn)，證券組合可行域和有效邊界的一般圖形。

　　(3)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件，資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用效果。

　　(4)套利定價(jià)理論的基本原理，行為金融理論的背景、理論模型及其運(yùn)用。

　　考點(diǎn)結(jié)構(gòu)圖

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