21.　下列關(guān)于信用價差的說法,正確的有(　) 。

　　A.以無風險利率為基準的信用價差=貸款的收益率-對應(yīng)的無風險債券的收益率

　　B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C.信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　22.　貸款重組應(yīng)當注意的事項包括(　) 。

　　A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

　　B.進入重組流程的原因

　　C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費用

　　E.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進行評估

　　23.　下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法,不正確的有(　) 。

　　A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　三、判斷題

　　1.　違約概率與違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事前分析的一項重要內(nèi)容。(　)

　　2.　使用專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析都能夠直接估計出客戶的違約概率。(　)

　　3.　Credit Monitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。(　)

　　4.　Risk Calc模型的核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約頻率。(　)

　　5.　壓力測試只能評估商業(yè)銀行在盈利性方面承受壓力的能力。(　)

　　6.　風險預(yù)警可以根據(jù)運作機制將風險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍色預(yù)警法和橙色預(yù)警法。(　)

　　7.　貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準備。 (　)

　　8.　一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。 (　)

　　9.　商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。(　)

　　10.　在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03%中的較高者。 (　)

　　11.　Credit Monitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。 (　)

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