查看匯總：2014銀行初級資格《風(fēng)險管理》預(yù)測試題及答案匯總

　　一、單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求.請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)

　　1、 資產(chǎn)的(　　)是構(gòu)成資產(chǎn)合約時正式的賬面價值,是以公認的會計準則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。

　　A.實際價值

　　B.名義價值

　　C.市場價值

　　D.內(nèi)在價值

　　2、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

　　C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　3、 市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為(　　)。

　　A.一年

　　B.半年

　　C.一季度

　　D.二年

　　4、 銀行的流動性風(fēng)險與(　　)沒有關(guān)系。

　　A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　B.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)

　　D.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)

　　5、 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會(　)。

　　A.增強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無關(guān)

　　6、 采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定(　　)。

　　A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布

　　B.信貸資產(chǎn)組合價值的分布

　　C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征

　　D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分

　　7、 下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是(　)。

　　A.國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露。

　　B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險

　　D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露

　　8、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于(　　)的風(fēng)險管理策略。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險補償

　　9、 下列情況會引發(fā)基準風(fēng)險的是(　)。

　　A.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈

　　B.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率較穩(wěn)定

　　C.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率變動一致

　　D.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率不同步變化

　　10、 管理層素質(zhì)屬于(　)指標。

　　A.品質(zhì)類指標

　　B.技術(shù)類指標

　　C.實力類指標

　　D.環(huán)境類指標

　　11、 (　　)是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

　　A.久期分析

　　B.敏感分析

　　C.缺口分析

　　D.彈性分析

　　12、 假定銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為(　　)。

　　A.CVAR2

　　B.C×

　　C.CVAR2

　　D.C×

　　13、 目前我國商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風(fēng)險管理的角度考慮，下列做法最不恰當?shù)氖?　)。

　　A.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　B.加強對風(fēng)險的監(jiān)測

　　C.制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案

　　D.制定戰(zhàn)略風(fēng)險的應(yīng)急方案

　　14、 (　　)賦予其購買者在期權(quán)到期日或到期日之前的任一時間以固定的價格出售標的資產(chǎn)的權(quán)利。

　　A.看漲期權(quán)

　　B.買人期權(quán)

　　C.期權(quán)合約

　　D.看跌期權(quán)

　　15、 在銀行的組織架構(gòu)中，(　)負責(zé)執(zhí)行董事會核準的法律風(fēng)險管理體系。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.監(jiān)事會

　　D.法律風(fēng)險管理部門

　　16、 下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　17、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補償，屬于(　　)的風(fēng)險管理方法.

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　18、 (　　)是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.國家風(fēng)險

　　19、 2005年11月,(　　) 發(fā)布了國內(nèi)首部《國家風(fēng)險分析報告(2005)》，這份《報告》是迄今為止我國第一份具有中國視角的國家風(fēng)險分析報告。

　　A.中國進出口銀行

　　B.中國商務(wù)部

　　C.中國銀行

　　D.中國出口信用險公司

　　20、 下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的描述中，錯誤的是

　　A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　B.當商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金

　　C.相對于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險而言，流動性風(fēng)險涉及的范圍比較窄，是一維的風(fēng)險

　　D.若商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時刻同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，銀行就可能面臨流動性危機

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