第 1 頁:單項(xiàng)選擇題 |
第 10 頁:多項(xiàng)選擇題 |
第 14 頁:判斷題 |
第 15 頁:參考答案及解析 |
一、單項(xiàng)選擇題
1.[解析]答案為D。使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí),商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中,必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證嚴(yán)格的程序,
2.[解析]答案為B。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。分為七種表現(xiàn)形式:內(nèi)部欺詐,外部欺詐,聘用員工做法和工作場所安全性,客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法,實(shí)物資產(chǎn)損壞,業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈,交割及流程管理。交易過程中,結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗,不但造成交易成本上升,而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。 ’
3.[解析]答案為A。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn),它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
4.[解析]答案為A。隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布,其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68,其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.95,其觀測值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973。
5.[解析]答案為A。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(Expected Loss,EL)和以經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital)計(jì)量的非預(yù)期損失(Unexpected Loss,UL)調(diào)整后的收益率,其計(jì)算公式RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。
6.[解析]答案為B。從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理,特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看,市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵(lì)機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險(xiǎn),則其所占用的經(jīng)濟(jì)資本必然很多,因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當(dāng)期獲得了很高的收益,其真正創(chuàng)造的價(jià)值(經(jīng)濟(jì)增加值)也是有限的。
7.[解析]答案為B。風(fēng)險(xiǎn)可完全消除的表述是錯(cuò)誤的。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就是不做業(yè)務(wù),不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),并沒有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說法,只有保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說法。
8.[解析]答案為D。集團(tuán)法人客戶的特征中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度較大。
9.[解析]答案為A。A選項(xiàng)屬于縱向一體化的內(nèi)容,B、C、D項(xiàng)是橫向多元化的內(nèi)容。
10.[解析]答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定,其中行業(yè)等級(jí)、產(chǎn)品等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。
11.[解析]答案為D。信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約,以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化,減少則表明貸款信用狀況提高。
12.[解析]答案為C。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實(shí)物方式也可以采取現(xiàn)金方式。
13.[解析]答案為D。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的探作風(fēng)險(xiǎn)。
14.[解析]答案為A。全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉,組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。
15.[解析]答案為B。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)之一.是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息,并非獨(dú)立;A、C、D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)。
16.[解析]答案為B。組合風(fēng)險(xiǎn)限額是商業(yè)銀行責(zé)產(chǎn)組合層面的限額,是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額,能防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于萊一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等),從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn),提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
17.[解析]答案為B。所遵循的原則實(shí)際上是有邏輯關(guān)系的:由表及里是由簡單到復(fù)雜,
層層深入;自下而上是一般管理評(píng)估的開展順序,先基層開始收集數(shù)據(jù),然后逐級(jí)上報(bào);從已知到未知,就是從歷史推測未來。
18.[解析]答案為B。企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借,借款給附屬公司,或者買賣其他公司的股票等投資行為,是投資活動(dòng)現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。
19.[解析]答案為C。根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)。某組合風(fēng)險(xiǎn)越大,其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本,風(fēng)險(xiǎn)越高的組合其計(jì)劃授信額越低。
20.[解析]答案為A。久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的其中一種方法,所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤;久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn),以及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異,也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn),所以B、C項(xiàng)正確;時(shí)于利率的大幅變動(dòng),由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系,因此,久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確,所以D選項(xiàng)正確。
21.[解析]答案為B。巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為,操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。
22.[解析]答案為B。在限額管理中,商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。
23.[解析]答案為A。國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過75%時(shí)。說明風(fēng)險(xiǎn)較大。
24.[解析]答案為c。長期次級(jí)債務(wù)是指原始期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)套認(rèn)可,商業(yè)銀行發(fā)行的普通的,無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押的長期次級(jí)債務(wù)工具可以列入附屬資本。
25.[解析]答案為A。名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。
26.[解析]答案為C。商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價(jià)格計(jì)值。
27.[解析]答案為C。行為評(píng)分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為,以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。
28.[解析]答案為B。Credit Ri5k+模型是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理,對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的,并假設(shè)在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。29.[解析]答案為A。如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格,該期權(quán)稱為平價(jià)期權(quán)。
30.[解析]答案為D。與交易賬戶相對(duì)應(yīng),銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶,最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。
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