二、多選題 共 12 題

　　題號: 53

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是( )。

　　A、最低資本要求

　　B、信用風(fēng)險控制

　　C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

　　D、市場紀(jì)律約束

　　E、金融創(chuàng)新

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

　　題號: 54

　　商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險，獲得風(fēng)險補償而營利的是( )。

　　A、違約風(fēng)險

　　B、操作風(fēng)險

　　C、市場風(fēng)險

　　D、流動性風(fēng)險

　　E、結(jié)算風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE

　　題號: 55

　　以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有。( )

　　A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B、風(fēng)險規(guī)避

　　C、風(fēng)險對沖

　　D、風(fēng)險分散

　　E、風(fēng)險補償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　題號: 56

　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是( )。

　　A、風(fēng)險分散

　　B、風(fēng)險對沖

　　C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D、風(fēng)險規(guī)避

　　E、風(fēng)險補償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE

　　題號: 57

　　在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，歸定對信用風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)的計算方法有三種，分別是( )。

　　A、基本指標(biāo)法

　　B、內(nèi)部模型法

　　C、標(biāo)準(zhǔn)法

　　D、內(nèi)部評級初級法

　　E、內(nèi)部評級高級法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE

　　題號: 58

　　目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC。( )

　　A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本

　　D、使銀行不再注重盈利性

　　E、放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

　　題號: 59

　　經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是( )。

　　A、經(jīng)濟資本是銀行為應(yīng)當(dāng)未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

　　B、經(jīng)濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比

　　C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

　　D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介

　　E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

　　題號: 60

　　某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有( )。

　　A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險

　　B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進行風(fēng)險對沖

　　C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風(fēng)險對沖

　　D、 更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險

　　E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風(fēng)險補償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　題號: 61

　　可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有。( )

　　A、預(yù)期收益率

　　B、標(biāo)準(zhǔn)差

　　C、方差

　　D、中位數(shù)

　　E、眾數(shù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BC

　　題號: 62

　　以下對風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有( )。

　　A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的基本職能

　　B、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

　　C、風(fēng)險管理為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

　　D、健全的風(fēng)險管理體系偉商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　題號: 63

　　商業(yè)銀行的核心資本包括( )。

　　A、權(quán)益資本

　　B、混合性債務(wù)工具

　　C、公開儲備

　　D、未公開儲備

　　E、重估儲備

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AC

　　題號: 64

　　商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有( )。

　　A、安全性

　　B、約束性

　　C、流動性

　　D、效益性

　　E、規(guī)模性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

　　三、判斷題 共 11 題

　　題號: 65

　　我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 66

　　分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 67

　　商業(yè)銀行面臨的聲譽風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 68

　　1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價的一般模型，為當(dāng)時的金融衍生品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 69

　　銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 70

　　在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)( )。

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　題號: 71

　　經(jīng)濟資本就是會計資本。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 72

　　銀行實施風(fēng)險管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 73

　　資本充足率是指資本對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 74

　　經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　題號: 75

　　信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

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