一、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入空格內(nèi)。

　　1、美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家(　　)1952年系統(tǒng)提出了證券組合管理理論。

　　A、詹森

　　B、特雷諾

　　C、薩繆爾森

　　D、馬柯威茨

　　2、下列哪個(gè)因素證券組合結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因(　　)。

　　A、投資者的預(yù)測(cè)發(fā)生了變化

　　B、把風(fēng)險(xiǎn)降至最低

　　C、投資者改變了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的態(tài)度

　　D、隨著時(shí)間的推移，當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合

　　3、馬柯威茨在1952年發(fā)表的《證券組合選擇》論文中提出　(　　)。

　　A、資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　B、單期投資問(wèn)題

　　C、單因素模型

　　D、多因素模型

　　4、避稅型證券組合通常投資于(　　)，可以免交聯(lián)邦稅，也常常免交州稅和地方稅。

　　A、共同基金

　　B、對(duì)沖基金

　　C、市政債券

　　D、國(guó)債

　　5、證券組合中普通股之間的投資進(jìn)行分配時(shí)，廣泛應(yīng)用的模型是(　　)。

　　A、馬柯威茨模型

　　B、夏普因素模型

　　C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型

　　D、套利定價(jià)理論

　　6、證券組合中不同類(lèi)型證券之間的投資進(jìn)行分配時(shí)，廣泛應(yīng)用的模型是(　　)。

　　A、馬柯威茨模型

　　B、夏普因素模型

　　C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型

　　D、套利定價(jià)理論

　　7、傾向于選擇指數(shù)化型證券組合的投資者(　　)。

　　A、認(rèn)為市場(chǎng)屬于弱式有效市場(chǎng)

　　B、認(rèn)為市場(chǎng)屬于強(qiáng)式有效市場(chǎng)

　　C、認(rèn)為市場(chǎng)屬于半強(qiáng)式有效市場(chǎng)

　　D、認(rèn)為市場(chǎng)屬于無(wú)效市場(chǎng)

　　8、設(shè)有兩種證券A和B，某投資者將一筆資金中的30%購(gòu)買(mǎi)了證券A，70%的資金購(gòu)買(mǎi)了證券B，到期時(shí)，證券A的收益率為5%，證券B的收益率為10%，則該證券組合P的收益率為(　　)。

　　A、7、5%

　　B、8、0%

　　C、8、5%

　　D、9、0%

　　9、(　　)最先提出用期望收益率和收益率的方差來(lái)衡量投資的預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、馬柯威茨

　　B、詹森

　　C、特雷諾

　　D、夏普

　　10、任何一項(xiàng)投資的結(jié)果都可用收益率來(lái)衡量，通常收益率的計(jì)算公式為(　　)。

　　A、收益率=(收入—支出)/收入×100

　　B、收益率=(收入—支出)/支出×100

　　C、收益率=(收入—支出)/支出×100%

　　D、收益率=(收入—支出)/收入×100%

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