三、判斷題(判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的填A(yù)，錯(cuò)誤的填B)

　　1.采用現(xiàn)金流匹配法建立的資產(chǎn)組合不存在再投資風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　2.評(píng)價(jià)證券組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著“組合收益最大化”的基本原則。(　　)

　　3.使用詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，需要考慮計(jì)算指數(shù)的樣本選擇。(　　)

　　4.據(jù)估測(cè)，采用資產(chǎn)免疫方法建立的資產(chǎn)組合的成本比采用現(xiàn)金流匹配法的成本要高出3%—7%。(　　)

　　5.資本市場(chǎng)線揭示了有效組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的均衡關(guān)系。(　　)

　　6.如果證券組合的詹森指數(shù)為負(fù)，則其位于證券市場(chǎng)線的上方，績(jī)效不好。(　　)

　　7.組合管理強(qiáng)調(diào)投資的收益目標(biāo)應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)的承受能力相適應(yīng)。(　　)

　　8.資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論認(rèn)為，只要任何一個(gè)投資者不能通過(guò)套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。(　　)

　　9.將公司債和債券指數(shù)兩點(diǎn)用直線連接起來(lái)，得到債券市場(chǎng)線。(　　)

　　10.1952年，哈理•馬柯威茨發(fā)表了一篇題為《證券組合選擇》的論文，標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開(kāi)端。(　　)

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