51.通常認(rèn)為，價(jià)格上升而交易量下降是股票價(jià)格隨后將下跌的信號(hào)。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　52.跟蹤誤差是可以避免的。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　53.加權(quán)平均投資組合收益率是對(duì)投資組合中所有債券的收益率按所占比重作為權(quán)重進(jìn)行加權(quán)平均后得到的收益率。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　54.若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤來源：考試大的美女編輯們

　　55.與替代互換相區(qū)別的是，市場(chǎng)間利差互換所涉及的債券是相同的。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　56.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越多，跟蹤誤差不變。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　57.特雷諾指數(shù)實(shí)際上是無風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組合連線的斜率。可以根據(jù)特雷諾指數(shù)對(duì)基金的績(jī)效加以排序，特雷諾指數(shù)越大，基金的績(jī)效表現(xiàn)越差。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　58.詹森認(rèn)為將管理組合的實(shí)際收益率與具有相同風(fēng)險(xiǎn)水平的消極(虛構(gòu))投資組合的期望收益率進(jìn)行比較，二者之差可以作為績(jī)效優(yōu)劣的一種衡量標(biāo)準(zhǔn)。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　59.夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論上有可能不一致。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　60.在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基會(huì)的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較大。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

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