點(diǎn)擊查看：歷年銀行從業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編及答案匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分)

　　1.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值是(　　)。

　　A.名義價(jià)值

　　B.實(shí)際價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.市場(chǎng)價(jià)值

　　2.下列關(guān)于正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性和盈利可能性實(shí)施平衡管理

　　B.防止過(guò)度強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)損失而喪失盈利和發(fā)展的機(jī)會(huì)

　　C.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

　　D.利用現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理方法，合理促進(jìn)商業(yè)銀行優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)發(fā)展

　　3.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例的計(jì)算公式為(　　)。

　　A.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放-賣(mài)出回購(gòu)款項(xiàng))/總負(fù)債×100%

　　B.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放+賣(mài)出回購(gòu)款項(xiàng))/總負(fù)債×100%

　　C.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放-賣(mài)出回購(gòu)款項(xiàng))/總負(fù)債×100%

　　D.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣(mài)出回購(gòu)款項(xiàng))/總負(fù)債×100%

　　4.商業(yè)銀行信息科技部門(mén)負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類(lèi)和保護(hù)體系，其主要管理要素不包括(　　)。

　　A.建立信息安全計(jì)劃和保持長(zhǎng)效的管理機(jī)制

　　B.確保所有信息系統(tǒng)的安全

　　C.確定風(fēng)險(xiǎn)防范措施及所需資源的優(yōu)先級(jí)別

　　D.確保所有計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全

　　5.下列選項(xiàng)中，不屬于中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的是(　　)。

　　A.存貸比

　　B.核心負(fù)債比率

　　C.凈穩(wěn)定資金比率

　　D.超額備付金率

　　6.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　7.建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵是(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于財(cái)務(wù)部門(mén)的獨(dú)立性

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于財(cái)務(wù)部門(mén)的關(guān)聯(lián)性

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的獨(dú)立性

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的關(guān)聯(lián)性

　　8.針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，從其(　　)的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。

　　A.內(nèi)部控制和內(nèi)部監(jiān)管

　　B.內(nèi)部控制和外部控制

　　C.外部控制和外部監(jiān)管

　　D.內(nèi)部控制和外部監(jiān)管

　　9.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)限額管理中超限額的處置，應(yīng)由(　　)負(fù)責(zé)組織落實(shí)。

　　A.董事會(huì)

　　B.首席風(fēng)險(xiǎn)官

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　D.股東大會(huì)

　　10.下列不屬于內(nèi)部報(bào)告內(nèi)容的是(　　)。

　　A.反映管理情況

　　B.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.分析重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　11.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的特點(diǎn)不包括(　　)。

　　A.目標(biāo)明確

　　B.計(jì)劃性弱

　　C.提高效率

　　D.節(jié)省資源

　　12.風(fēng)險(xiǎn)管理能力較強(qiáng)的商業(yè)銀行會(huì)將資產(chǎn)更多地投資到(　　)領(lǐng)域。

　　A.成熟市場(chǎng)

　　B.新興行業(yè)

　　C.低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品

　　D.高信用等級(jí)的客戶

　　13.下列選項(xiàng)中，不屬于按商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源分類(lèi)的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性

　　B.負(fù)債流動(dòng)性

　　C.表內(nèi)流動(dòng)性

　　D.表外流動(dòng)性

　　14.(　　)是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.災(zāi)難性損失

　　D.自然性損失

　　15.下列盈利能力比率公式中錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.銷(xiāo)售毛利率=[(銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本)/銷(xiāo)售收入]×100%

　　B.總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/總資產(chǎn)

　　C.銷(xiāo)售凈利率=(凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入)×100%

　　D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%

　　16.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)擔(dān)保、備用信用證等方式將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給(　　)。

　　A.借款人

　　B.保險(xiǎn)人

　　C.承保人

　　D.第三方

　　17.信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望是(　　)。

　　A.不良貸款撥備覆蓋率

　　B.貸款撥備率

　　C.預(yù)期損失

　　D.風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

　　18.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，哈瑞?馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理.提供了重要的理論基礎(chǔ)

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，費(fèi)雪?布萊克提出的歐式期權(quán)定價(jià)模型開(kāi)辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，威廉?夏普提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐

　　19.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和損失的關(guān)系，說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)一般小于損失本身

　　B.損失是一個(gè)事前概念

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

　　D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下，損失發(fā)生的可能性

　　20.下列不屬于留置擔(dān)保的范圍的是(　　)。

　　A.主債權(quán)及利息

　　B.違約金

　　C.損害賠償金

　　D.固定資產(chǎn)凈殘值

　　21.流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少(　　)日的流動(dòng)性需求。

　　A.10

　　B.15

　　C.20

　　D.30

　　22.下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是(　　)。

　　A.產(chǎn)品或組合敞口限額

　　B.單一客戶貸款集中度限額

　　C.敏感度限額

　　D.止損限額

　　23.下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性的主要取決因素的是(　　)。

　　A.銀行業(yè)務(wù)組合

　　B.資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)

　　C.表內(nèi)外業(yè)務(wù)現(xiàn)金流狀態(tài)

　　D.銀行主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露情況

　　24.下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法，有誤的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)

　　B.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置同等的登錄級(jí)別

　　C.為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡

　　D.對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

　　25.對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性高度敏感的不穩(wěn)定融資來(lái)源通常稱(chēng)為(　　)。

　　A.核心負(fù)債

　　B.一級(jí)負(fù)債

　　C.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債

　　D.融資集中度

　　26.不良貸款率的公式是(　　)。

　　A.(可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款余額×100%

　　B.(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款余額×100%

　　C.(正常類(lèi)貸款+關(guān)注類(lèi)貸款+次級(jí)類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款余額×100%

　　D.(關(guān)注類(lèi)貸款+次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款余額×100%

　　27.下列事件中，屬于外部事件方面操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.職員欺詐

　　B.自然災(zāi)害

　　C.流程不健全

　　D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷

　　28.下列關(guān)于壓力測(cè)試，說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.壓力測(cè)試需要定性與定量結(jié)合

　　B.商業(yè)銀行需要定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試

　　C.壓力測(cè)試以定量為主

　　D.壓力測(cè)試以定性為主

　　29.銀行吸收(　　)存款，發(fā)放(　　)貸款，在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動(dòng)性創(chuàng)造的社會(huì)職能。

　　A.短期;短期

　　B.長(zhǎng)期;短期

　　C.短期;長(zhǎng)期

　　D.長(zhǎng)期;長(zhǎng)期

　　30.下列選項(xiàng)中，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額的是(　　)。

　　A.止損限額

　　B.存貸比

　　C.行業(yè)限額

　　D.千人發(fā)案率

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